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马金斋:7月26日股指期货量化波段交易观点与策略   
来源: | 作者:fxb360 | 发布时间: 2018-07-26 | 2393 次浏览 | 分享到:

一、观点

  上个交易日,欧洲主要股指较弱,美国主要股指走好,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱,CRB指数较好,上个交易日晚间国内文华商品指数跌幅较大,今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响利好。

  上个交易日,沪深300稍弱;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅减少。

  目前,沪深300中期很弱,短期较好,3430有一定支持,3620有一定压力。

  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看,目前空方很强势。目前,4个月份期指基差在正常水平。

  二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

  日内沪深300的8月期指以下位置触及概率的预测:

  1、3650的触及概率为40%;

  2、3490的触及概率为20%。

  三、交易基本策略:

  主要考虑买沪深300的8月期指和上证50的8月期指。

  今天主要考虑进行日内交易。

  附:

  量化

  1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

  2、量化,才能客观,才能正常、规范、轻松的分析和交易。

  3、长期稳定的市场研究和交易,提炼出极有效的量化因子,编制科学合理的模式,才能很好的应用于市场研究和交易。

  4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

  5、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

  6、5年、10年、20年,能稳定高效的跑赢市场基准指数。

  7、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

  8、长期、稳定、持续、高效,是马金斋股指期货量化交易系统的基本追求。


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